Trzydziestolatek zdecydowany był na opuszczenie swojej dotychczasowej drużyny, Szachtara Donieck, dla którego w obecnych rozgrywkach zagrał tylko sześć spotkań. Środkowy pomocnik będzie grał w Odessie z numerem 10.
W swojej dotychczasowej karierze Gaj występował w trzech drużynach: Szachtarze Donieck, którego jest wychowankiem, na wypożyczeniu w Illiczywieciu Mariupol i Metalurgu Zaporoże.
W drużynie Szachtara Donieck, Gaj, zdobywał wiele trofeów między innymi sześciokrotnie Mistrzostwo Ukrainy, siedem razy puchar kraju i Puchar UEFA.
W reprezentacji Ukrainy Ołeksij Gaj zadebiutował w 2002 roku i grywa tam do dzisiaj.