Oficjalnie: Diego Costa w Rayo Vallecano

Diego da Silva Costa karierę rozpoczynał w Brazylii, w klubie Barcelona Esportivo Capela São Paulo. Potem reprezentował Sporting Bragę, dwukrotnie wspomniane już Atlético Madryt, a także Celtę Vigo, Albacete Balompié oraz Real Valladolid.

Brazylijczyk, po przejściu testów medycznych, dołączył do nowego zespołu na zasadzie wypożyczenia do 30 czerwca 2012 roku. Po tym okresie 23-latek powróci do lokalnego rywala, w którym do tej pory wystąpił w 28 spotkaniach, strzelając 6 bramek.