"Sport Mediaset" podaje, że "Rossoneri" planują już zakupy na zimowe okno transferowe i na chwilę obecną Brazylijczyk należy do grona priorytetów. 23-latek miałby wzmocnić defensywę włoskiego zespołu.
Mistrz olimpijski z Rio gra na pozycji obrońcy lub defensywnego pomocnika. Klub z San Siro interesował się nim już latem, ale ze względu na ograniczenia narzucone przez Financial Fair Play nie zgłosił się do São Paulo z ofertą.
Caio całą dotychczasową karierę spędził w ojczyźnie. W czerwcu 2015 roku był o krok od Valencii, która uzgodniła warunki jego transferu. Dwukrotnie nie przeszedł jednak testów medycznych i transakcja nie została sfinalizowana.