42-latek przy okazji prezentacji swojej najnowszej autobiografii zdradził, że w przeszłości filar Milanu mógł, jeszcze za czasów swojej gry w Lazio, przejść do największego lokalnego rywala "Rossonerich". By sprostać finansowym wymaganiom obrońcy, swoje pensje zgodzili się już nawet obniżyć Álvaro Recoba oraz Ronaldo.
- Wszystko było już właściwie uzgodnione - przyznał na łamach "La Gazzetta dello Sport".
- Później, kiedy byłem na wyścigach konnych, zadzwonił do mnie Angelo Moratti junior i wyznał, że z transferu nic nie wyjdzie. Nesta był jednak dla Interu za drogi i ostatecznie zdecydowano się na Carlosa Gamarrę.
- Kiedy Angelo mnie o tym poinformował, tak się wściekłem, że po prostu rzuciłem telefonem o ziemię. Nie mam nic do Carlosa, bo to dobry obrońca. Problem w tym, że Alessandro był wtedy najlepszy, no i też chciał do nas przejść.
Ostatecznie Nesta w 2002 roku za 30 milionów euro trafił do Milanu, dla którego grał do 2012 roku.