Brazylijczyk był już bardzo blisko definitywnego odejścia z Wolfsburga. Przed sezonem 2011/12 został jednak wypożyczony do Atletico Madryt, w którego barwach zdobył 3 gole w 30 spotkaniach Primera Division.
- Słyszałem plotki mówiące o zainteresowaniu moją osobą ze strony Galatasaray. W czasie obecnego okienka transferowego nie myślę jednak o transferze – jednoznacznie stwierdził były gracz Juventusu Turyn.
- Mam ważny kontrakt z Wolfsburgiem i chciałbym tu zostać – dodał Diego. W tym sezonie stał się kluczowym zawodnikiem swojego zespołu. W 16 występach dla „Wilków” zdobył już 6 goli.
Co ciekawe, piłkarz odniósł się także do plotek na temat swojego byłego klubowego kolegi z Atletico Madryt, Ardy Turana. Arda powinien kontynuować swoją karierę w Atletico. Uważam, że jeśli odejdzie, popełni błąd – powiedział Diego.