33-letni pomocnik był zawodnikiem "Królewskich" w latach 2009-2014. W tym czasie udało mu się zdobyć zaledwie jedno mistrzostwo Hiszpanii, ale w ostatnim sezonie spędzonym w Madrycie wraz z zespołem sięgnął po zwycięstwo w Lidze Mistrzów.
Ten triumf był bardzo szczególny dla Realu - po raz dziesiąty w historii stali się najlepszą drużyną na Starym Kontynencie. Bask, który przez całe rozgrywki był podstawowym zawodnikiem jedenastki Carlo Ancelottiego, nie mógł zagrać w finale z Atlético Madryt z powodu zawieszenia za żółte kartki. Jego niezwykła radość po golu strzelonym przez Garetha Bale'a w dogrywce, kiedy to wyskoczył z trybun i pobiegł cieszyć się z bramki wraz z kolegami z drużyny, została dobrze zapamiętana przez kibiców "Los Blancos".
W sierpniu 2014 roku Alonso przeniósł się do Bayernu Monachium. Pomimo, że w zespole Pepa Guardioli wciąż jest pierwszoplanowym zawodnikiem, nadal ma w pamięci niezwykły triumf ze swoim poprzednim zespołem.
- Real Madryt równa się Liga Mistrzów. Zdajesz sobie z tego sprawę od samego początku. Jeśli chcesz być częścią historii tego klubu, jeśli chcesz być zapamiętany, musisz wygrać te rozgrywki. Nigdy bym sobie nie wybaczył tego, że nie udało mi się zdobyć "La Decimy" - powiedział pomocnik w wywiadzie dla magazynu "Libero".
W tej samej rozmowie piłkarz wygłosił też swoją opinie na temat dwóch szkoleniowców, z którymi miał okazję pracować - José Mourinho, który w latach 2010-2013 prowadził go w Realu, oraz jego obecnym trenerem, czyli Guardiolą.
- Mourinho i Guardiola są podobni do siebie w tym względzie, że obaj bardzo ciężko pracują i są perfekcjonistami. To dwaj szkoleniowcy, którzy odcisnęli swoje piętno na mojej karierze - rzekł Alonso.