Lewy obrońca został wypatrzony w rezerwach Santosu już w lutym 2016 roku. Początkowo trafił on do drużyny U-19, lecz niespełna pół roku później mógł cieszyć awansem do klubowych rezerw. Od tego momentu zawodnik był systematycznie wypożyczany do drużyn z ojczyzny.
Były to kolejno Paraná, Fluminense oraz Grêmio Porto Alegre. Przez ten czas Caio Henrique łącznie uzbierał 72 występy, podczas gdy w trykocie „Los Rojiblancos” było mu dane zagrać tylko raz. Wiadomo już, że tego rezultatu nie poprawi.
Po wielu nieudanych próbach, Atlético Madryt w końcu udało się pozbyć Brazylijczyka definitywnie. Na jego usługi skusiło się AS Monaco, wykładając za całą transakcję osiem milionów euro.
Siedmiokrotny reprezentant „Canarinhos” do lat 23 obowiązkowe testy medyczne ma już za sobą, zatem nic nie stało na przeszkodzie, aby mógł podpisać kontrakt. Porozumienie związało obie strony do 30 czerwca 2025 roku.
To trzecie wzmocnienie „Czerwono-Białych”, gdyż wcześniej klub pozyskał Anthony’ego Musabę i Axela Disasiego.