Mackay pracował w drużynie z Walii od 17 czerwca 2011 roku. Początek jego przygody z Cardiff City był oszałamiający. Pod jego wodzą popularni "The Bluebirds" nie przegrali żadnego spotkania ligowego we wrześniu i listopadzie. W kolejnych miesiącach zespół spisywał się również bardzo dobrze i dotarł do finału Pucharu Ligi Angielskiej, w którym musiał uznać wyższość Liverpoolu, który lepiej wykonywał rzuty karne. Końcówka sezonu w wykonaniu Cardiff nie była już rewelacyjna. Klub zakończył rozgrywki na zapleczu Premier League na szzóstym miejscu i w barażach został pokonany przez West Ham United.
Przed startem kolejnej kampanii istniało duże prawdopodobieństwo, że Mackay odejdzie do Norwich City. Szkot odrzucił jednak propozycję pracy od przedstawicieli "Kanarków" i został w Cardiff. Jak się później okazało była to znakomita decyzja, ponieważ ekipa z Walii bez większych problemów wygrała Championship i awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej po ponad 50 latach przerwy.
Od tej pory menadżer zespołu popadł w konflikt z właścicielem klubu - Vincentem Tanem, który początkowo był niezadowolony z wyboru zawodników, którzy zasilali jego drużynę, a potem z wyników i stylu gry Cardiff City. W efekcie czego malezyjski biznesmen postawił Mackay'a w sytuacji bez wyjścia, że albo sam zrezygnuje z posady, albo on go zwolni.
Po ostatnie ligowej porażce z Southampton 0:3 stało się jasne, że Szkot pożegna się z pracą w klubie, zostawiając go na 16. miejscu w tabeli z 4 zwycięstwami, 5 remisami i 9 porażkami na koncie.
Zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnej stronie zespołu, nowy trener ma zostać wybrany i ogłoszony w odpowiednim czasie.