Prawoskrzydłowy dołączył do beniaminka LaLiga na zasadzie transferu definitywnego z Crveny zvezdy i związał się z nim czteroletnim kontraktem. Według nieoficjalnych informacji, klub z Belgradu zarobił na sprzedaży swojego piłkarza dwa miliony euro.
Katai w barwach „Gwiazdy” występował od sierpnia 2014 roku i od tego czasu rozegrał 68 spotkań dla tego zespołu, w których strzelił aż 31 bramek oraz zanotował 15 asyst.
Dwukrotny reprezentant Serbii w przeszłości zaliczył jeszcze pobyt w takich ekipach jak Vojvodina, Olympiakos, OFI Kreta oraz Platanias Chania.