Wokół 21-latka zrobiło się głośno, gdy Valencia zdecydowała się na kupienie go za około 12 milionów euro. Prawdziwy szum pojawił się jednak w chwili, kiedy to Hiszpanie anulowali transfer, ponieważ piłkarz rzekomo nie przeszedł badań medycznych - istnieje wersja, że tak naprawdę przesądził o tym trwający spór wewnątrz klubu.
Wówczas po Brazylijczyka zgłosiło się Atlético, które natychmiast ustaliło z São Paulo FC warunki wypożyczenia. Pomocnik miał przejść testy medyczne, a transakcja uzależniona była ponoć od otrzymania włoskiego obywatelstwa. Choć ta druga sprawa nie została rozwiązana, do całej operacji nie dojdzie, gdyż zawodnik zmienił zdanie i zdecydował, że nie chce przechodzić do Europy na tymczasowy okres. Klub uszanował zdanie Caio.