O'Grady jest wychowankiem Leicester, ale urodził się właśnie w Nottingham. W przeszłości reprezentował barwy takich klubów jak Rotherham, Oldham, Rochdale, Barnsley czy Sheffield Wednesday.
Wypożyczenie 29-letniego napastnika ma związek z kontuzjami snajperów Forest, Britta Assombalongi i Matty'ego Fryatta.
Anglik w poprzednim sezonie zdołał strzelić cztery bramki i zanotować dwie asysty.