Chilijski szkoleniowiec prowadzi aktualnie chiński Hebei China Fortune, ale jeszcze w latach 2009-10 zajmował tę samą posadę w Realu Madryt. Kibice na pewno nie wspominają tego okresu dobrze, ze względu na odpadnięcie w Pucharze Hiszpanii z Alcorcon i z Lyonem w 1/8 Ligi Mistrzów. Poza tym, klub zajął zaledwie drugie miejsce w lidze, pomimo zdobycia 96 punktów.
- Okres spędzony w Realu Madryt był najbardziej bolesnym w mojej karierze. Drużyna nie była kompletna i miałem wiele problemów, z którymi musiałem się zmagać. Gdy odchodziłem, było we mnie wiele goryczy, bo nie zdobyliśmy mistrzostwa kraju, pomimo rekordowej zdobyczy punktowej.
- W dodatku, Cristiano Ronaldo spędził sporą część sezonu na leczeniu kontuzji. Chciałbym dostać więcej czasu, bo w tamtym oknie przyszło wielu nowych zawodników i niektórzy z nich potrzebowali więcej pracy, by wkomponować się do drużyny.
Mimo całej goryczy spowodowanej przedwczesnym rozstaniem, Pellegrini jest zadowolony ze współpracy z posiadanymi wówczas zawodnikami.
- Trenowanie tych graczy jest prostsze, niż mogłoby się wydawać. W składzie figurowało wówczas wielu świetnych zawodników, jak Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Kaka czy Karim Benzema.
- Gdy piłkarz z największym ego są tymi, którzy pierwsi pojawiają się na treningu i ostatnimi, opuszczającymi go, wszystko jest prostsze – powiedział Pellegrini.