Potem 36-latek najpewniej otrzyma posadę w klubie, np. związaną ze szkoleniem młodzieży, podobnie jak wcześniej inni zawodnicy Białej Gwiazdy - Tomasz Kulawik, Maciej Żurawski, czy Marcin Kuźba.
Kosa po raz pierwszy odszedł z Wisły w 2003 roku do niemieckiego Kaiserslautern. Potem trafił do angielskiego Southampton i włoskiego Chievo. Wszystko to na zasadzie wypożyczenia. A że woli wykupu nie było, to w 2007 wrócił do Białej Gwiazdy. W styczniu 2008 rozwiązał umowę za porozumieniem stron i zagościł na krótko w drugoligowym (w tym samym sezonie zdegradowanym) hiszpańskim Cadiz. Od 2008 do 2011 grał dla klubów cypryjskich: APOEL-u i Apollonu.
Do Polski powrócił w letnim oknie 2011, zasilając GKS Bełchatów. W sierpniu zasłynął czterema asystami w meczu ligowym przeciwko Podbeskidziu. Ostatnio jednak wiodło mu się dużo gorzej. W związku z napiętą sytuacją w Bełchatowie zdecydował się na rozwiązanie umowy i powrót do Wisły, z którą odnosił sukcesy w europejskich pucharach, a także trzykrotnie wygrał mistrzostwo Polski.